Co to jest Order Flow Trading Przewodnik dla poczatkujacych 2020

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Co to jest Order Flow Trading i jak go czytać? – Przewodnik dla początkujących

Table of Contents

Chcesz uzyskać profesjonalne informacje o zamówieniu Flow Trading? – Wtedy jesteś całkowicie prawo na tej stronie. Z ponad 7-letnim doświadczeniem na rynkach finansowych, wprowadzimy Cię do świata zleceń Flow Trading. Dla handlu udane i stale opłacalne w Day Trading konieczne jest, aby wiedzieć o przepływie zamówień na rynkach. W poniższej sekcji dowiesz się dokładnie, dlaczego rynek jest w ruchu i zrobić analizę przepływu zleceń.

Dzień handlu bez zamówienia Flow jest jak jazda bez kół.

Dlaczego warto korzystać z Trading Flow Order:

Order Flow Trading to jedna z najbardziej ukrytych informacji dla traderów. Jako profesjonalni handlowcy, możemy powiedzieć, że to pomoże Ci i zwiększyć swój zysk. Czy zastanawialiście się, dlaczego dostał zatrzymał się i nie wiem dlaczego rynku ist ruchu? To dlatego, że handluje ślepy rynków. Szczególnie na dzień handlu, to jest bardzo ważne, aby korzystać z Flow Order.

Dla długoterminowych inwestycji, nie jest tak ważne, aby korzystać z transakcji Flow Trading, ponieważ większość transakcji są dokonywane za pomocą analizy fundamentalnej. Jeśli korzystasz z Flow Order możesz bezpośrednio zobaczyć, dlaczego rynek się porusza i gdzie są ważne obszary wsparcia i oporu dla ceny. To jest jak krawędź dla przedsiębiorców w porównaniu do normalnego handlu wykresu.

Zamówienie Flow Trading Software

Zalety handlu przepływem zleceń:

  • Zobacz, dlaczego rynek się porusza
  • Zobacz, gdzie są ważne obszary wsparcia i wirowanie
  • Użyj go do dokładnego wejścia i wyjścia dla transakcji
  • Bądź szybszy od zwykłych handlowców wykresów
  • Zobacz płynność rynkową i gdzie nie ma płynności

Podstawowe informacje o zamówieniu Flow: Poznaj typy zleceń

Jak działa przepływ zleceń? -Przede wszystkim, trzeba wiedzieć, jak Giełda działa za pośrednictwem różnych typów zleceń. Rodzaje zleceń pokaże Ci, jak rynek przechodzi przez książkę zamówienia, którą wyjaśnimy wam w następnej sekcji. Na zwykłych rynkach, musi być zawsze sprzedawca i kupujący inaczej nic się nie stanie.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

1. zlecenia rynkowe: rynek-kupno lub rynek-Sprzedaj

Zlecenia rynkowe są dokonywane bezpośrednio poprzez kupno lub sprzedaż. Otrzymasz następną możliwą ofertę dla swojej transakcji. Oznacza to, na przykład, jeśli klikniesz, aby kupić z jednej umowy ktoś inny musi sprzedać jedną umowę do Ciebie. Oferta sprzedaży jest dokonywana poprzez zlecenie Limitowe (Ask), które omówimy w następnym punkcie. Z drugiej strony, jeśli klikniesz sprzedać musi być limit kupna (BID) w książce zamówienia na sprzedaż zlecenie rynkowe.

Za pomocą księgi zleceń widoczne są tylko zlecenia ograniczające. Zamówienia na rynku bezpośrednim zużywają zlecenia Limitowe i poruszają cenę. Jeśli wiele zleceń rynkowych (kupić) hit na rynku (Ask) i nie ma więcej limitów sprzedaży (Ask) dostępne w tej specjalnej cenie pasujące silnik przeniesię cena jeden Tick wyższy.

Fakty na temat zleceń rynkowych:

  • Zlecenia rynkowe poruszają rynki
  • Zużywają kupna (BID) limity lub sprzedać (Ask) limity książki zamówienia

2. zlecenia limit: Sell-Limit (Ask) i Buy-Limit (stawka)

Zlecenia limit są ułożone w różnych cenach w książce zamówienia, jak widać na powyższym obrazku. Czekają na wypełnienie zleceń rynkowych. Są przedsiębiorcy, którzy chcą kupić lub sprzedać przez pewną cenę. Zlecenia te nie poruszają rynku tylko zlecenie rynkowe może to zrobić, ale mogą działać jako wsparcie lub cena oporu.

Wyobraź sobie, że jest więcej niż 1000 sprzedaży zleceń limitu w jednej cenie. Potrzeba czasu, aby spożywać wszystkie 1000 limit zleceń poprzez zlecenia rynkowe. Czasami nie ma wystarczającej ilości nabywców, więc rynek powróci i spadnie. To samo dotyczy limitów kupna. Innym ważnym faktem jest, że zlecenia limitu mogą pojawiać się lub znikają przez milisekundy. Można to zrobić za pomocą algorytmów.

Fakty dotyczące zleceń granicznych:

  • Zlecenia limit są ułożone na każdej cenie w książce zamówienia
  • Zlecenia Limitowe czekają na wypełnienie zamówieniami rynkowymi
  • Mogą trwać wiecznie, jeśli nikt nie kupuje lub sprzedaje tam
  • Algorytmy zmieniają zlecenia graniczne bardzo szybko

3. zlecenia stop: Buy-Stop lub Sell-Stop

Nie widzisz zleceń zatrzymania w książce zamówienia inaczej byłoby bardzo nieuczciwe. Większość przedsiębiorców korzysta z buy zatrzymuje i sprzedać zatrzymuje się do zarządzania ryzykiem lub dostać się do rynku. Gdy zlecenie Buy Stop lub Sell Stop jest wyzwalane bezpośrednio zmienia się w zlecenie rynkowe. W ten sposób rynek porusza się bardzo szybko, gdy wiele różnych strat Stop są wyzwalane. Przedsiębiorca musi odkupić lub sprzedać swój atut.

Kup przystanki lub sprzedać zatrzymuje się uderzając zleceń limitu. Co możemy zrobić jako przedsiębiorcy są tylko do prognozy, gdzie są dużo zleceń zatrzymania za pośrednictwem wykresu lub innych narzędzi. Zlecenia zatrzymania wpływają na przepływ zamówień.

Fakty dotyczące zleceń zatrzymania:

  • Buy Stop i sell przystanki są wyzwalane przez cenę rynkową
  • Przekształcają się bezpośrednio w zlecenia rynkowe, gdy są uruchamiane
  • Nie można zobaczyć te zamówienia w książce zamówienia

Płynność przepływu zamówień-wyjaśnienie Poślizgo

Jeśli chodzi o zamówienie Flow Trading zobaczysz płynność. Oznacza to, że można zobaczyć, ile limitów sprzedaży (Ask) lub limitów kupna (BID) są dostępne dla handlu. Niektóre rynki mają większą płynność niż inne rynki. Jeśli rynek dostał niską płynność można dostać poślizgo nawet z jednej umowy. Jest to możliwe dzięki cechom lub warunkom rynkowym.

Poślizgo oznacza brak zleceń limitu w książce zleceń.

Często zależy to od ruchu na rynku i Twojego brokera. Jako sprzedawca detaliczny nie otrzymujesz najszybszej egzekucji. Duże banki i fundusze hedgingowe zawsze uzyskać najszybsze wykonanie na giełdzie. Przez szybkie ruchy, może się zdarzyć, że istnieje tylko 10 zleceń limit sprzedaży (Ask) w pewnej cenie. Teraz 15 zleceń kupna rynku są umieszczone tak tylko 10 dostać wypełnione i 5 dostać kolejną cenę. Teraz masz w wyniku poślizgo, gdzie można dostać wypełnione na innej cenie, jak chcesz.

Które rynki są najlepsze dla zamówienia Flow Trading?

Nie można handlować na rynku i produktów finansowych przez przepływ zamówienia. Najbardziej znanymi rynkami dla handlowców Order Flow są kontrakty terminowe i zapasy. Ponadto, naszym zdaniem, istnieją różnice między rynkami kontraktów terminowych. Zawsze zależy od płynności. Nie radzimy handlować rynkami o bardzo niskiej płynności, ponieważ ruchy są bardzo trudne do interpretacji.

Produkty finansowe:

  • Zapasów
  • Kontrakty terminowe typu futures (metale, towary, akcje, indeksy i inne)

Najlepsze rynki dla kontraktów terminowych (wysoka płynność):

Czy można handlować Forex z Flow Order?

Wielu przedsiębiorców interesuje się handlem Forex z Flow Order. Jest to możliwe, ale trzeba trochę wiedzy na ten temat. Największym rynkiem Forex są rynki spot Forex (rynek międzybankowy), gdzie większość traderów Forex handluje. Nie można korzystać z Flow Order przez rynek Spot, ponieważ każdy Broker i bank ma różną płynność.

Rynek Forex i spready

Możesz zobaczyć przepływ zamówień przez Forex futures, które są przedmiotem obrotu na giełdzie. Jest to normalny rynek przyszły, ale nie rynek spot. Czasami istnieją różne ruchy cenowe między tymi dwoma rynkami, ale generalnie rynek spot jest zależny od przyszłego rynku. Dla transakcji Forex Trading Flow należy handlować w przyszłości lub używać go do analizy. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w artykule ➔ zlecenie Flow Forex Trading.

Co jest potrzebne do handlu przepływem zamówień?

Dla większości przedsiębiorców trudno jest stworzyć prawidłową konfigurację, aby rozpocząć prawdziwe zamówienie Flow Trading. W tej sekcji omówimy oprogramowanie i konfigurację, które są potrzebne do pomyślnego handlu. Zlecenie Flow Trading jest możliwe tylko poprzez obrót przyszłymi kontraktami (link Wikipedia), zapasowym lub innymi produktami, które są notowane na prawdziwej giełdzie papierów wartościowych. Aktywa takie jak Forex, towary i metale są na przykład sprzedawane z przyszłymi umowami.

Aby uzyskać połączenie i dane z giełdy, musisz mieć źródło danych i brokera. Strumieniowe źródło danych jest zwykle powiązane z Twoim kontem maklerowym lub otrzymujesz osobne dane logowania. Strumieniowe źródło danych kosztuje miesięczną opłatę, a opłata zostanie pobrana z konta brokera. Jeśli masz konto maklerowe dla kontraktów terminowych, musisz również renomowanego oprogramowania dla transakcji Flow Trading (zobacz sekcję poniżej).

Co jest potrzebne do handlu przepływem zleceń:

  • Rachunek brokerski dla kontraktów terminowych (zalecenie poniżej)
  • Strumieniowe źródło danych, takie jak Rithmic lub CQG , aby uzyskać dane z giełdy (książka za pośrednictwem brokera)
  • Oprogramowanie do zamawiania przepływów
  • Połącz konto brokera z oprogramowaniem do przepływu zleceń
  • Konto minimum $2 500 dla kontraktów terminowych

Co jest ważne, aby zrozumieć:

  • Futures są różne produkty finansowe, takie jak CFD lub Forex
  • Kontrakty CFD są „kopią” przyszłej umowy. Są one naśladując cenę.
  • Istnieją 2 rynki: forex spot i Forex Future
  • Na więcej rynków można odwiedzić stronę internetową American Stock Exchange CME
  • Wielkość pozycji kontraktów terminowych jest wyższa niż Forex i CFD

Koszty transakcji przepływu zleceń:

  • Opłata za oprogramowanie
  • Opłata za podawanie danych
  • Opłaty transakcyjne (prowizja) (poprzez handel Futures nie ma spreadów i bezpośredniej płynności rynkowej)

Znajdź najlepsze oprogramowanie do handlu przepływem zleceń

W przypadku transakcji z przepływem zamówień można korzystać z różnych platform. W poniższej sekcji zaprezentujemy oprogramowanie ATAS i Sierra Chart. Dla handlu giełdowego, możemy polecić TradeStation. Platformy handlu przepływem zleceń pozwala na handel bezpośrednio na giełdzie poprzez książkę zamówienia lub handlowiec wykresu. Poza tym, istnieje wiele narzędzi, które mogą ułatwić zrozumienie przepływu zamówienia.

Oprogramowanie do zamawiania zleceń Atas

ATAS jest jednym z najlepszych zamówienie Flow Software dla handlowców detalicznych. Na tej platformie można połączyć dowolne źródło danych lub konto maklerowe. Platforma jest wyposażona w wiele wskaźników i konfigurowalne narzędzia do zamawiania Flow Trading. Można łatwo korzystać z dobrze znanych narzędzi, takich jak Księga zamówień, Wykres śladu lub profil głośności. Możesz przetestować platformę za darmo. Przeczytaj nasz pełny przegląd i samouczek handlowy.

Zalety ATAS:

  • Wysokowydajne oprogramowanie do przepływu zleceń
  • Połącz dowolne źródło danych lub konto maklerowe
  • Konfigurowalne wskaźniki i narzędzia
  • Przetestuj za darmo
  • Wsparcie w różnych językach
  • Książka zleceń, Wykres śladu, profil głośnościi wskaźniki specjalne
  • Więcej niż 25 typów wykresów

Sierra Chart: bardziej zaawansowany Software Flow Trading oprogramowanie

Sierra Chart jest bardziej zaawansowanym oprogramowaniem handlowym dla handlu. Poza tym, koszty tego oprogramowania są bardzo niskie. Wspiera on manualny i zautomatyzowany handel, który wprowadzimy do Ciebie na naszej stronie. Ogólnie rzecz biorąc, Sierra Chart jest bardzo konfigurowalny dla profesjonalnych handlowców. Z naszego doświadczenia tego oprogramowania dostał najwięcej funkcji do obrotu na żywo na giełdzie.

Obsługuje bezpośredni dostęp do większości giełd za pośrednictwem różnych źródeł danych. Ponadto, kryptowaluty są dostępne w handlu. Projekt wygląda trochę staromodny, ale nie ma znaczenia dla inwestowania i handlu. Z tego oprogramowania, można handlować jak handlowców w bankach lub funduszy hedgingowych.

Zalety Sierra Chart:

  • Profesjonalne oprogramowanie
  • Niskie koszty
  • Wysoce konfigurowalne funkcje
  • Programowanie i zautomatyzowany handel
  • Więcej narzędzi i funkcji niż inne platformy transakcyjne
  • Książka zamówień, Głębokość rynku, wykres płynności i inne

Poleć brokera dla transakcji Flow Trading

Jeśli chodzi o wybór brokera online dla Order Flow Trading zalecamy sprawdzenie różnych statystyk i faktów na temat brokera, zanim się zarejestrować. Dla handlu giełdowego, zalecamy TradeStation ze względu na platformę handlową stóp i dla przyszłego handlu polecamy Broker Dorman Trading.

Przez ponad 50 lat Dorman Trading jest jednym z wiodących brokerów kontraktów terminowych. Jest to firma regulowana przez USA, która akceptuje międzynarodowych przedsiębiorców. Wykonanie jest bardzo szybkie, a opłaty są tanie.

Kryteria dobrego Broker Flow Order i zalety Dorman Trading:

  • Oparte i regulowane w USA
  • Szybkie wykonanie
  • Tanie opłaty transakcyjne
  • Profesjonalne wsparcie
  • Łatwe otwieranie konta (konto minimum $2 500)
  • Bez opłat za brak aktywności, bez opłat miesięcznych, bez ukrytych opłat, bez opłat serwisowych

(Ostrzeżenie o ryzyku: Trading futures i opcje na Futures wiąże się z dużym ryzykiem utraty i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Należy starannie rozważyć, czy handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle okoliczności, wiedzy i zasobów finansowych. Możesz stracić wszystkie lub więcej początkowej inwestycji. Opinie, dane rynkowe i rekomendacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Wyniki w przeszłości nie wskazują na przyszłe rezultaty. Etap 5 Trading Corp. jest członkiem NFA i podlega nadzorowi regulacyjnemu NFA i badaniom. Należy jednak pamiętać, że NFA nie posiada regulacyjnego organu nadzoru nad podstawowymi lub punktowymi produktami lub transakcjami waluty wirtualnej lub giełdami wirtualnymi, opiekunami lub rynkami. Jest to wprowadzenie brokera link i dzielimy $3 prowizji z brokerem)

Pomocne wskaźniki i narzędzia do zamawiania Flow Trading

W następnej sekcji pokażemy Ci kilka narzędzi i wskaźników, które pomogą Ci lepiej zrozumieć przepływ zamówień i ruchy wykresów. Wszystkie te funkcje są dostępne na zlecenie Flow Software Atas. Więc dla transakcji Flow Trading, będziesz potrzebował profesjonalnego oprogramowania handlowego.

Po pierwsze, można ułatwić zrozumienie implementując niektóre wskaźniki na wykresie. Można połączyć wykres i kolejność przepływu. Na zdjęciu poniżej zobaczysz wskaźnik kolejności przepływu i profil głośności.

Wskaźniki przepływu zleceń

Profil wolumenu

Profil wolumenu pokazuje wolumen obrotu na każdym poziomie ceny. Jeśli jeden limit kupna lub sprzedaży jest wypełniony przez zlecenie rynkowe, jest to jeden wolumen i pokazuje w profilu głośności. Za pomocą tego wskaźnika, można zobaczyć, które ceny są najbardziej handlu obszarów i były mniej handlu obszarów. Niebieska linia pokazuje najbardziej notowaną cenę, a czarne linie pokazują obszar głośności. Przez większość czasu rynki chcą pozostać w obszarze głośności.

Wskaźnik przepływu zamówienia

Wskaźnik przepływu zamówienia pokazuje bezpośrednio największe transakcje/wolumeny, które są dokonywane na rzeczywistej cenie. Jest to Wizualizacja dla księgi zleceń. Możesz zmienić ustawienia, jak chcesz. Możesz podejmować decyzje dotyczące wpisów handlowych. Na przykład, jeśli widzisz dużo presji zakupu na ważnym poziomie ceny można wprowadzić handlu.

Zaawansowana analiza

Na poniższym obrazku zobaczysz zaawansowaną analizę przepływu zleceń, która działa razem z woluminem obrotu. W całości, wykres, objętość i książka zamówienia współpracują ze sobą. Dowiesz się, dlaczego rynek się porusza i dlaczego nie.

Duże ilości transakcji

Widzisz w czerwonym polu duża objętość jest przedmiotem obrotu i duży ruch w wykresie występuje. Zielone i czerwone pola pokazują duży wolumen obrotu. Czerwone pole oznacza, że były duże transakcje sprzedaży i zielone pole oznacza, że były duże transakcje kupna. Jak widać na rynku spadła najpierw, a następnie wzrasta. Wielu sprzedawców zostało uwięzionych w tym ruchu, ponieważ widzisz wielkość sprzedaży, ale rynek wzrasta.

Można to zobaczyć na wykresie Delta (szary) zbyt. Coraz więcej zleceń kupna rynku wszedł na rynek, a rynek zaczął rosnąć. Kombinacja wykresów, wskaźników i książek zamówienia daje ogromną przewagę w handlu dzień.

Algorytmiczny i zautomatyzowany handel

Obecnie wiele algorytmów handluje na rynkach. Tak więc rynek jest bardzo szybki, a ludzie są znacznie wolniejsi niż zautomatyzowane systemy transakcyjne. Zamówienie jest dokonywane w milisekundach. Duże banki są uruchomione zautomatyzowane systemy do uzyskania ich transakcji umieszczonych, ponieważ są one przy użyciu dużej ilości obrotu. Istnieją zalety i wady tego tematu.

Zautomatyzowany handel jest dla większości przedsiębiorców trudne do zrobienia, ponieważ potrzebujesz profesjonalnej strategii i umiejętności programistycznych. Ale to nie jest niemożliwe do zrobienia. Na tej stronie internetowej oferujemy również zautomatyzowane systemy transakcyjne, które pracują z woluminem handlowym i przepływem zleceń. Kliknij przycisk poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

Wnioski: profesjonalni handlowcy korzystają z transakcji Flow Order

Zamówienie Flow Trading jest naprawdę konieczne, jeśli chodzi o zrobić dzień handlu lub handlu duże pozycje na rynku. Można bezpośrednio zobaczyć, dlaczego i gdzie rynek porusza się oglądając książkę zamówienia. Order Flow Trading pomoże Ci podejmować lepsze decyzje dotyczące inwestycji.

Z naszego doświadczenia, aby zrobić dzień handlu bez zlecenia Flow to jak handel niewidomych. Tylko przy użyciu normalnego wykresu nigdy nie zobaczysz całkowicie, co dzieje się za kulisami. Opracowywanie strategii handlowych przy użyciu tylko książki zamówienia jest trudne i nie jest możliwe dla większości sprzedawców detalicznych. Dlatego zalecamy stosowanie różnych wskaźników i narzędzi, aby zapewnić lepszy i głębszy wgląd w rynek i to, co się dzieje.

Podsumowując, Order Flow Trading może być dowiedział się każdego przedsiębiorcy i zwiększy twój zysk, jeśli dodasz go do normalnych strategii handlowych.

Order Flow Trading pomoże Ci być lepszym niż normalnych handlowców wykresów.

Prawdziwe oblicze rynku czyli co to jest Analiza Przepływu Zleceń

Gdyby zapytać przypadkowego tradera czym jest rynek finansowy (lub dokładniej rynek kontraktów terminowych) prawdopodobnie większość odpowiedziałaby – miejscem gdzie spotykają się kupujący i sprzedający celem zawarcia transakcji.

Pomimo tej wiedzy zdecydowana większość na pytanie – co powoduje zmiany ceny instrumentów finansowych, zaczyna ciągiem opowiadać o wydarzeniach politycznych, danych makroekonomicznych, analizie technicznej oraz psychologii tłumu podczas gdy żadne z tych zjawisk nie ma bezpośredniego wpływu na cenę. Co więc porusza ceną na rynku? Zlecenia. Żadna informacja, analiza, opinia lub motywacja nie ma znaczenia jeżeli nie skutkuje podjęciem działania i złożeniem zlecenia, które trafia do giełdowego systemu kojarzenia zleceń lub profesjonalnego systemu obrotu pozagiełdowego.

Zacznijmy jednak od najważniejszego

Zacznijmy od podstaw i zastanówmy się w jaki sposób zlecenia zmieniają cenę. Zakładamy, że rynek jest dość płynny. W każdym momencie w arkuszu zleceń jest dostępna określona liczba zleceń oczekujących po stronie bid i stronie ask. Wpłynięcie zlecenia sprzedaży typu market (po aktualnej cenie) oznacza zdjęcie jednego ze zleceń po stronie bid. Co musi się stać żeby cena spadła o jeden poziom niżej? Wpłynięcie dużej liczby rynkowych zleceń sprzedaży (poniżej wystarczy 30) spowoduje wyczyszczenie oczekującego kupna po bieżącej cenie. Teraz cena po której można sprzedać po 54.01. I to cała tajemnica – cena spadła na skutek napływu zleceń rynkowych sprzedaży. Wzrost działa analogicznie.

Proszę zwrócić uwagę, że chodzi o zlecenia typu market. To właśnie strumień tych zleceń powinien podlegać analizie. Zlecenie typu market oznacza działanie agresywne. Uczestnik nie chce czekać ani ryzykować braku realizacji. Jest przekonany lub zmuszony do realizacji zlecenia natychmiast, nawet kosztem gorszej ceny wykonania. Czy to oznacza że zlecenia typu limit oczekujące na kolejnych poziomach nie mają znaczenia? Mają, ale zdecydowanie mniejsze. Takie zlecenia są stale modyfikowane, wycofywane, lub nawet wykorzystywane do wprowadzania w błąd innych uczestników rynku (działanie zabronione). Dlatego w analizie przepływu zleceń za transakcję sprzedaży uznaje się wpływ zlecenia rynkowego sprzedaży i sparowanie go z oczekującym zleceniem kupna. Natomiast za transakcję kupna, napływ zlecenia kupna i zdjęcie nim oczekującej sprzedaży.

Na wykład autora zapraszamy do Krakowa 24 marca w ramach konferencji FxCuffs. Darmowa rejestracja na stronie expo.fxcuffs.pl.

Dostęp do cennych informacji

Skoro to przepływ zleceń odpowiada za zmiany cen instrumentów finansowych, to czy nie byłoby kuszące pozyskanie dostępu do tych informacji, by wiedzieć kiedy, po jakiej cenie i w jakiej ilości napływają zlecenia kupna lub sprzedaży? Odnosząc to do konkretnego przykładu – cena rośnie i zbliża się do poziomu istotnego dla tradera. Posługując się tradycyjnymi narzędziami nie ma możliwości stwierdzenia czy cena przebije się przez ten poziom czy nie.

Nawet w momencie dojścia do tego poziomu nadal nie można stwierdzić wystarczająco szybko co się wydarzy. Kształt świecy opartej o sztywne odcinki czasu jest w istocie losowy. O wskaźnikach będących zawsze wyłącznie informacją pochodną od ceny nawet nie będę wspominał. Obserwując przebicie nie wiemy czy jest ono rzeczywiste, czy fałszywe i cena zaraz nie zawróci. Dużo łatwiej byłoby podejmować decyzje wiedząc np. że w momencie przebicia na kilku poziomach nastąpił duży napływ zleceń kupna oraz mininalny napływ zleceń sprzedaży, lub przeciwnie, że duża grupa uczestników rynku kupiła na wierzchołku, cena cofnęła się, więc za chwilę będą zmuszeni wycofać się z pozycji wysyłając zlecenia sprzedaży, co dodatkowo napędzi spadek ceny. A może nie dzieje się tam nic szczególnego, handel jest zrównoważony, a istnienie poziomu było tylko wytworem naszej wyobraźni?

Uzyskanie dostępu do takich informacji nie jednak takie proste i na ten moment jest technicznie niewykonalne poza rynkami regulowanymi. Detaliczne platformy transakcyjne (zwłaszcza na popularnym rynku Forex) nie dają dostępu do takiego strumienia. Niektóre pozwalają wyświetlić histogram wolumenu, ale jest to w istocie wyłącznie zliczenie ilości ticków w danym przedziale czasu. Pożytek z tego żaden bo 1 tick, czyli 1 record w strumieniu może zawierać informację o realizacji 3 lub 300 kontraktów. Trudno uznać te informacje za równoważne.

Jakie warunki muszą być spełnione?

Na tym trudności się nie kończą, bo żeby instrument nadawał się do handlu z użyciem analizy przepływu zleceń musi spełniać następujące warunki:

  • płynności,
  • zmienności,
  • komplementarności obrotu.

Płynność pozwala na tanią i szybką realizację zlecenia, a zmienność pozwala zarabiać (lub tracić) znaczące kwoty. Najważniejszy jest jednak ostatni warunek. Oznacza on, że dany instrument musi stanowić istotną i wiarygodną reprezentację całości rynku. Do takich instrumentów zdecydowanie należą kontrakty terminowe (eng. futures contracts) ES (S&P500 Index) oraz CL (Crude Oil) na giełdzie CME (Chicago Mercantile Exchange). Potencjalnie również złoto na NYMEX i kilka innych kontraktów terminowych na towary. Dla par walutowych pewną reprezentacją jest kontrakt dla pary EURUSD – E6, również handlowany na CME.

W przypadku innych par walutowych dostęp do informacji jest nader problematyczny. Podłączenie się nawet do dużego brokera instytucjonalnego dałoby obraz będący wycinkiem rzeczywistości. Rozproszenie obrotu jest zbyt duże. Są podmioty, co do których mam przekonanie graniczące z pewnością, że dysponują wglądem w wystarczającą ilość transakcji o dużym wolumenie ale na ten moment nie są one zainteresowane udostępnianiem takich informacji.

Zakładając wybór instrumentu spełniającego powyższe warunki i uzyskanie dostępu, powstaje pytanie o sposób przetworzenia strumienia zleceń by dało się skorzystać z tych informacji. W końcu chodzi o nieustanny strumień. Jego prostą wizualizacją są kolejne linie pojawiające się w oknie Time-And-Sale dostępnym na wielu platformach. Niestety wykorzystanie informacji w tej formie jest praktycznie niemożliwe, o czym każdy może przekonać się samodzielnie próbując obserwować narzędzie przez kilka minut.

Jeden z wielu przykładów prezentowania zleceń

Dlatego w celu łatwiejszego odbioru, zrealizowane zlecenia gromadzi się w grupy, a następnie wyświetla najczęściej w formie przypominającej tradycyjny wykres świecowy. Najczęściej – ponieważ sposobów wizualizacji danych może być wiele. Poniżej znajduje się przykład takiej świecy. Po lewej stronie znajdują się (z)realizowane zlecenia sprzedaży, po prawej – zlecenia kupna. Każdy poziom to jedna cena. Inne programy wyświetlają np. sumę lub różnicę tych liczb.

Kolory pełnią rolę pomocniczą podkreślając przewagę którejś ze stron. Początkowo, spoglądając na liczby można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z chaosem. Ale zgrupowania oraz miejsca wystąpień największego wolumenu w świecy (tutaj zaznaczone jasnoszarą ramką) są istotnym wskazaniem dla dalszego rozwoju sytuacji rynkowej jeśli tylko osadzimy ją w nieco szerszym kontekście. Czym jest ten kontekst i w jaki sposób można to wykorzystać opiszę w kolejnych częściach. Wróćmy do świec. Zamiast wnikać w szczegóły teoretyczne omówię sytuację z dnia w którym powstał ten artykuł. Poniżej zrzut z programu do wizualizacji przepływu zleceń. Instrument to kontrakt futures na Ropę typu Crude (CL).

Źródło: Deraport Order Flow System

Zacznijmy od pierwszej świecy. Widać wyraźnie że sprzedający zdominowali sytuację na rynku. Między cenami 54.40 a 54.35 widać zainicjowanie ruchu spadkowego. Powód jest nieistotny. Algorytmy oraz inni uczestnicy rynku zdecydowali o wysłaniu dużej ilości zleceń sprzedaży typu market w tym przedziale. Konkretne liczby pokazują jak dużo – 149 sprzedanych do 83 kupionych, 184 do 65, 58 do 20 itd.

Porównujemy zawsze po przekątnej, bo na rynku ze względu na spread nie ma możliwości kupienia i sprzedania po takiej samej cenie. Cena spada aż dochodzi do utworzenia niewielkiej koncentracji zleceń w okolicach ceny 54.20. Skoncentrowało się tam większość lokalnego wolumenu zaznaczonego jasnoszarymi ramkami (299/98 oraz 406/365) w świecach z godziny 3:21 oraz 3:24. Następuje reakcja i cena wraca do poziomów gdzie wcześniej uczestnicy intensywnie sprzedawali (54.40 – 54.35). Skoncentrujmy się na tym co dzieje się w świecy z 3:35.

Wolumen wewnątrz nagle się zwiększa pokazując zainteresowanie rynku. Kupujący będą starali się przebić przez strefę sprzedaży. Cena rośnie aż osiąga miejsce przy którym wiemy, że napłynęło wcześniej dużo zleceń sprzedaży. Wzrost zostaje zatrzymany już przy 54.35 – sprzedane zostają 162 kontrakty, w stosunku do 18 kupionych. Większość obrotu koncentruje się przy cenie 54.32 (518 sprzedanych i 701 kupionych) ale cena spada niżej. 701 kupionych kontraktów wraz z resztą kupioną jeszcze wyżej jest nieudaną próbą wybicia i teraz znajduje się kolokwialnie rzecz ujmując pod wodą. Aby wydostać się z długiej pozycji muszą wysłać zlecenia sprzedaży, co napędza spadek ceny. Cena dociera do poziomu wcześniejszej koncentracji zleceń przy 54.20. Następuje silny napływ zleceń sprzedaży, co skutkuje przebiciem i dalszym spadkiem ceny. Obserwowanie rozwoju tej sytuacji w czasie rzeczywistym daje oczywistą przewagę w handlu poprzez zrozumienie co dokładnie dzieje się na rynku.

SharePoint

Twój mobilny, inteligentny intranet

Udostępniaj zawartość, wiedzę i aplikacje oraz zarządzaj nimi, aby zwiększyć możliwości pracy zespołowej, szybko znajdować informacje i bezproblemowo współpracować w całej organizacji.

Pobierz aplikację mobilną SharePoint

Jak jest używany Twój adres e-mail

Firma Microsoft użyje Twojego adresu e-mail tylko w celu przeprowadzenia tej jednorazowej transakcji. Informacje te nie będą przechowywane.

Proste udostępnianie i bezproblemowa współpraca

Angażowanie i informowanie swojej organizacji

Buduj spójność i informuj pracowników za pośrednictwem intranetu. Zwiększaj wydajność w organizacji, udostępniając wspólne zasoby i aplikacje w witrynach domowych i portalach. Prezentuj informacje za pomocą eleganckich witryn do komunikacji. Bądź na bieżąco dzięki spersonalizowanym, kierowanym wiadomościom w Internecie i w aplikacjach mobilnych SharePoint.

Korzystanie z wiedzy zbiorowej

Wystarczy kliknąć, żeby znaleźć to, czego szukasz, dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania i inteligentnym sposobom znajdowania informacji, specjalistycznej wiedzy i wniosków umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji i prowadzenie działań. Rozbudowane funkcje zarządzania zawartością programu SharePoint oraz połączenia i konwersacje uwidocznione w usłudze Yammer umożliwiają organizacji zmaksymalizowanie prędkości rozprzestrzeniania wiedzy.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: