Część 17 Analiza techniczna – Oscylator stochastyczny

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Część 17: Analiza techniczna – Oscylator stochastyczny

W naszym dzisiejszym artykule omówimy wskaźnik wykorzystywany przez wielu graczy, a w szczególności przez początkujących. Jego popularność jest efektem jego obecności w wielu strategiach dostępnych na różnych stronach internetowych, forach itd. Dlatego też początkującym użytkownikom łatwo jest przyzwyczaić się do korzystania z niego i postępowania według jego wartości, nawet jeśli nie mają oni pojęcia co one oznaczają.

Chcesz dowiedzieć się jaki wskaźnik mam tu na myśli? Jakie wartości pokazuje? Co oznaczają te wartości i jak korzystać ze wskaźnika? O tym jest ten artykuł!

Oscylator stochastyczny

Oscylator ten służy nam od kilkudziesięciu lat. Jako pierwszy opisał go George Lane w latach 50-tych XX wieku. Wskaźnik stochastyczny nie pokazuje ceny danych aktywów lub kwoty dokonanych zakładów. Pokazuje bowiem prędkość zmian ceny. Ceny te są zobrazowane jako punkty na skali od 0 do 100, które można bez problemu nanieść na wykres.

Tak wygląda oscylator stochastyczny.

Jak już wcześniej wspomniałem, obraz jasno pokazuje, że wartości oscylatora poruszają się, tzn. „oscylują” między wartościami od 0 do 100. To dosyć proste. Ale co jeszcze oznaczają te wartości?

To bardzo proste:

  • Gdy linia (wartość oscylatora stochastycznego) znajduje się na górze (w pobliżu 100, powiedzmy powyżej 80) oznacza to, że aktywa są wykupione.
  • Gdy linia znajduje się blisko dna (przyjmijmy poniżej 20), możemy założyć, że aktywa są wyprzedane.

Wykupienie i wysprzedanie

Te dwa pojęcia można wyjaśnić w następujący sposób: wykupienie oznacza, że aktywa są nadmiernie wykupywane, wysprzedanie z kolei to pojęcie przeciwstawne: aktywa są nadmiernie wyprzedawane. Właśnie to pokazuje wskaźnik stochastyczny. Określa on bieżący popyt na aktywa. Wskazania te mogą oznaczać dwie rzeczy:

Możemy zarówno spodziewać się odwrócenia trendu (…przejście z wykupienia do wysprzedania), jak i odwrotnej sytuacji – statusu quo przez pewien czas. Jak dokładnie pokazano na poniższej grafice, wydarzyć się mogą oba scenariusze.

Zignoruj strzałki w dół na dole oscylatora stochastycznego

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak widzimy na powyższym obrazku, wydarzyć się mogą oba przypadki.

  • Gdy cena spadła poniżej linii 20 (na początek linii Fibonacciego), cena poszła w górę. Wysprzedane aktywa stały się wykupionymi, prowadząc do natychmiastowej podwyżki.
  • Po pierwszej podwyżce powyżej 80, wartości przez dłuższy czas pozostały na tym samym poziomie, a kupcy nadal kupowali. Zamiast spaść, cena poszła jeszcze wyżej.

Jak wykorzystać wskaźnik stochastyczny?

Wskaźnik ten można wykorzystać na dwa sposoby. Może posłużyć on nam jako narzędzie do filtrowania transakcji. Możesz zarówno grać z trendem (zmiany ceny zgodnie z trendem długoterminowym) lub w odwrotnym kierunku.

Przypadek nr 1:

Przypadek nr 1: Podwójne wartości maksymalne, 100% odbicie Fibonacci potwierdzony przez odbicie wskaźnika stochastycznego.

Przypadek ten pokazuje, jak posługiwać się wskaźnikiem stochastycznym w celu potwierdzenia sygnałów. Z lewej strony wykresu widzimy dwie strzałki stworzone przez strategię BERSI Scalp. Jeśli posłużyłbyś się oscylatorem stochastycznym jako filtrem, mógłbyś ustrzec się tych dwóch porażek.

Na środki obrazka widzimy dwie pionowe linie. Obie wyznaczają miejsce, w którym nastąpiło odwrócenie trendu. Wykorzystanie oscylatora stochastycznego pozwoliłoby przefiltrowanie i dałoby sygnał, że cena ostatecznie pójdzie w dół. Prawda, że łatwe?

Przypadek 2:

Przypadek 2: Wskaźnik stochastyczny potwierdza kontynuację trendu

W drugim przypadku widocznym u góry, widzimy cenę, która najpierw poszła gwałtownie w górę, a następnie odnotowała spadek (oba ruchy wyróżnione linią pionową).

Wskaźnik stochastyczny pokazuje, że w jednym przypadku cena jest wysprzedana, w drugim wykupiona. Nie ma nic prostszego niż podążanie za trendem kupujących lub sprzedających traderów. Jeśli będziesz podążać za bieżącym trendem, z pewnością osiągniesz zysk.

Sygnał w przypadku nr 1 jest nawet silniejszy, gdyż został wzmocniony przez strzałkę BERSI Scalp. Gorąco zachęcam do uwzględnienia wskaźnika stochastycznego w swoim arsenale.

Więcej informacji

Osobiście polecam nie korzystać z oscylatora stochastycznego jako jedynego sygnału do otwarcia transakcji. Jednakże zachęcam do korzystania z niego do filtrowania. Jeśli chcesz otworzyć transakcję, na wykresie widzisz informacje (lub sygnał w innej strategii), to najpierw powinieneś spojrzeć co wskazuje wskaźnik stochastyczny. Jeśli wskaźnik nie potwierdza ruchu w Twoim kierunku, to nie dokonuj transakcji. Zamiast tego poczekaj chwilę na kolejny sygnał.

Dzięki filtrowaniu możesz oddzielić dobre sygnały od złych, a także handlować nimi tylko wtedy, jeśli sygnał jest wystarczająco silny, tzn. potwierdzony przez kilka wskaźników. Wskaźnik stochastyczny nie jest jedynym wskaźnikiem, który można używać jako filtr. Możesz skorzystać również ze wskaźnika ADX lub RSI.

Przeczytaj również

Wskaźnik stochastyczny (… – bardziej „naukowe” wyjaśnienie wskaźnika)
Strategia opcji binarnych, która działa (opcjebinarnestrategie.pl – jedna z dobrych strategii TA wykorzystujących oscylator stochastyczny)
Potwierdzanie odbić za pomocą wskaźników (xbinop.com/pl)

Autor

Więcej o Step

Chciałem założyć firmę i zarabiać pieniądze już w szkole średniej. Gdy na serio zacząłem myśleć o biznesie online, byłem w klasie maturalnej. Nie szło mi jednak zbyt dobrze. Teraz potrafię jednak czerpać zyski z handlu opcjami binarnymi i jest to moje główne zajęcie, dlatego cieszę się, że mogę dzielić się z Tobą swoim doświadczeniem. Wszystkie artykuły

Posty oznaczone tagiem: analiza techniczna

Analiza techniczna i kryptowaluty Czy to ma sens?

Analiza techniczna to najbardziej rozpowszechnione narzędzie używane przez traderów do przewidywania sytuacji na rynkach. Jest ona stosunkowa szybka i, jeśli użyta prawidłowo, dość efektywna. Pytanie brzmi: czy stosowanie analizy technicznej…

Część 24: Analiza techniczna – Ciąg Fibonacciego

Ciąg Fibonacciego to termin znany dobrze nie tylko wśród inwestorów bazujących na analizie technicznej. A jak jest u Ciebie? Znasz to pojęcie? Przyjrzymy się teraz technicznym aspektom ciągu Fibonacciego, różnym…

Część 23: Analiza techniczna – podstawowe wskaźniki (ŚK+WB)

Większość detalicznych traderów polega głównie na analizie technicznej. Nie dziwne, gdyż analiza techniczna jest stosunkowo prostym narzędziem zapewniającym dobre wyniki. Na różnych stronach znajdziemy mnóstwo przewodników pomagających traderów w korzystaniu…

Część 22: Analiza techniczna – flagi i trójkąty

Nie musisz być technicznym traderem, jednakże musisz znać pewne podstawowe schematy analizy technicznej. Flaga i trójkąt to z pewnością jedne z takich schematów. Są one proste w identyfikacji, używa się…

Część 21: Analiza techniczna – Handel z użyciem VIX

VIX, czyli indeks zmienności (volatility index) często nazywany również indeksem strachu inwestorów, jest narzędziem obrazującym nastroje panujące na rynku. Jest to patrzenie na rynek z innej perspektywy i próba prognozy…

Część 20: Analiza techniczna – Profil rynku i jego wielkość

Rynek odbił się od poziomu, którego nigdy byś się nie spodziewał i nie wiesz jak to możliwe. Wielkość rynku lub profil rynku może to wyjaśnić. Jednakże bądź ostrożny – nie…

Część 19: Analiza techniczna – konsolidacja i rozbieżność

Jako że nasza seria poświęcona analizie technicznej zyskała ogromną popularność wśród naszych czytelników, postanowiliśmy ją kontynuować i opublikować nasz artykuł nr 19. W tej części odkryjemy dwa bazowe elementy analizy…

Część 18: Analiza techniczna – wykorzystanie linii Fibonacciego (wideo)

Dzisiaj nieco bardziej szczegółowo skupimy się na zastosowaniu linii Fibonacciego. Jako że poświęciliśmy tej tematyce już trochę czasu, to aby lepiej zapoznać się z problemem, zalecamy przeczytanie następujących artykułów: Część…

Analiza techniczna i fundamentalna: Którą powinienem wybrać?

Istnieje wiele strategii handlu opcjami binarnymi, forex lub kryptowalutami, które możemy podzielić na dwie kategorie: fundamentalna i techniczna. Która jest bardziej skuteczna? Czy możliwe jest korzystanie z analizy technicznej bez…

Część 17: Analiza techniczna – Oscylator stochastyczny

W naszym dzisiejszym artykule omówimy wskaźnik wykorzystywany przez wielu graczy, a w szczególności przez początkujących. Jego popularność jest efektem jego obecności w wielu strategiach dostępnych na różnych stronach internetowych, forach…

Oscylator Stochastyczny Stochastic

73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Stochastic Oscylator to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej wśród inwestorów na całym świecie. Może być wykorzystywany w handlu na wszystkich rynkach finansowych: walutowym, akcyjnym, długu czy towarowym. Oscylator Stochastyczny został stworzony przez Georga’a Lana w połowie ubiegłego wieku i do dziś używany jest w niezmienionej formie. Wygląd i użycie Oscylatora Stochastycznego bardzo przypomina kilka innych, dużo bardziej popularnych wskaźników Forex takich jak Moving Average Convergence Divergence czy Relative Strength Index. Warto wiedzieć, że traderzy bardzo często korzystają z oscylatora Stoch w tandemie z właśnie MACD czy RSI – korzystanie z Oscylatora Stochastycznego razem z innymi wskaźnikami jest nawet wskazane.

Oscylator Stochastyczny jest wskaźnikiem momentum i służy do porównywania aktualnej ceny zamknięcia z cenami zamknięcia z danego okresu czasu. Jego ogromną zaletą jest łatwość korzystania. Sygnały jakie generuje są bardzo jasne i przejrzyste, choć oczywiście nad ich jakością, jak w przypadku każdego wskaźnika technicznego, można spekulować. Fakt, że jest on jednak tak popularny nie bierze się znikąd, dlatego zdecydowanie warto się nad nim pochylić i nawet jeżeli nie zostanie on włączony przez nas do wykorzystywanych strategii, to dobrze jest się z nim zapoznać i go przetestować. Dla wielu inwestorów jest on jednak godny polecenia i to jest niepodważalny argument za tym aby choć na chwilę zajął się nim każdy profesjonalny inwestor opierający swoje decyzje, w mniejszym lub większym stopniu, na analizie technicznej.

Budowa i działanie wskaźnika Stochastic

Stochastic składa się z dwóch linii – %K (niebieska) oraz %D (czerwona). %K obliczany jest na podstawie wzoru:

%K = 100 * (C – Min) / (Max – Min)

We wzorze, C = cena zamknięcia z bieżącego dnia, Min = cena minimalna z całego okresu, a Max = cena maksymalna z całego okresu.

Druga linia – %D to 3-okresowa średnia krocząca linii %K, nazywana także szybkim oscylatorem stochastycznym. STS, czyli właśnie Oscylator Stochastyczny jest więc wskaźnikiem, który oblicza stosunek zmiany ceny zamknięcia względem minimum do różnicy ceny minimalnej i maksymalnej, a wartości te są dodatkowo uśredniane za pomocą średniej ruchomej. Więcej informacji o średnich kroczących znajdziesz w tym artykule.

Wymienione dwie linie: %K oraz %D oscylują w granicach 0 – 100, podobnie jak wskaźnik Relative Strength Index, o którym pisaliśmy w tym artykule. Kluczowe są momenty, w których Oscylator Stochastyczny znajduje się w rejonach skrajnych, które są takie same jak w przypadku bardziej konserwatywnej wersji RSI – są to poziomy powyżej punktu 80 oraz poniżej punktu 20.

Oscylator Stochastyczny występuje w trzech wersjach: szybkiej (Stochastic Fast), wolnej (Stochastic Slow) i pełnej (Stochastic Full). Wersja szybka najlepiej sprawdza się w użyciu przy analizach krótkoterminowych. Druga wersja, czyli wersja wolna wymaga większego okresu do obliczeń i w związku z tym przydatna jest przede wszystkim przy tworzeniu prognoz długoterminowych. Pełna wersja STS – Stochastic Full jest zdecydowanie najbardziej uniwersalna w porównaniu z dwiema pozostałymi odmianami. Ostatni z rodzajów Stochastic obliczany jest na podstawie trzech elementów – liczby okresów, na podstawie których obliczona została wartość %K, liczby okresów, dla których wyliczona została wartość linii %D, czyli linii sygnałowej oraz tak zwanego czynnika wygładzającego linii %K.

Wykorzystanie oscylatora Stoch

Istnieją trzy sposoby interpretacji Oscylatora Stochastycznego. Pierwsza interpretacja związana jest z przecięciem przez wskaźnik STS poziomów wykupienia i wyprzedania (czyli wspomnianych wcześniej poziomów 80 oraz 20). Druga interpretacja działa w oparciu o przecięcie się linii %K oraz linii %D. Z kolei trzeci sposób odczytywania sygnałów ze wskaźnika Stochastic polega na wyszukiwaniu dywergencji pomiędzy wykresem wskaźnika a wykresem cenowym instrumentu, który jest za jego pomocą analizowany.

Zanim jednak przedstawione zostaną dokładne sposoby interpretacji trzeba napisać w jaki sposób Oscylator Stochastyczny powinien zostać ustawiony. Choć STS można używać do technicznej analizy wykresów na wszystkich instrumentach wszystkich rynków to jednak warto dostosowywać jego ustawienia do każdego z instrumentów z osobna. Choć jest to dość pracochłonne, to na pewno zwróci się w postaci większej ilości dobrych sygnałów transakcyjnych. W jaki sposób dostosować oscylator do instrumentów? Za pomocą back testów oczywiście. W ten sposób możemy doprowadzić nasz system transakcyjny do perfekcji. Zdarzają się jednak inwestorzy, którzy zawsze używają ustawień domyślnych, dlatego mimo wszystko warto jest je tu podać. Prezentują się one następująco: %K = 5, %D = 3, Slowing = 3.

Analityk Techniczny radzi:

Oscylator Stochastyczny jest doskonałym narzędziem ułatwiającym handel. Zarówno ten wskaźnik, jak i ponad 50 innych znajdziesz na platformie transakcyjnej brokera. Zarejestruj się, pobierz platformę i sprawdź działanie Stochastic w praktyce.

Wróćmy teraz do tego co najważniejsze, czyli interpretacji wskazań Oscylatora Stochastycznego. W przypadku pierwszej interpretacji sygnał kupna zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik %K przebija od dołu poziom wyprzedania, czyli poziom 20, z kolei sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od góry poziom wykupienia, czyli wartość 80. Aby analizować wskazania oscylatora w ten sposób musimy więc wyznaczyć wspomniane poziomy wykupienia i wyprzedania, czyli właśnie poziomy 20 oraz 80. Podobnie jak w przypadku RSI, występuje jednak także wersja bardziej konserwatywna. Zakłada ona, że poziom wykupienia zaczyna się dopiero na wysokości 90, a poziom wyprzedania zaledwie na poziomie 10 punktów. Takie ustawienie wskaźnika STS spowoduje, że otrzymywać będziemy zdecydowanie mniej sygnałów, jednak będą one zdecydowanie pewniejsze.

W przypadku drugiej interpretacji sygnałem do kupna jest moment, gdy zaobserwowane zostanie przecięcie od dołu niemalejącej linii %D przez linię %K. Analogicznie sygnałem sprzedaży na danym instrumencie będzie sytuacja, w której nastąpi przecięcie od góry nierosnącej linii %D przez wskaźnik %K. Trzeba jednak szczerze przyznać, że chociaż niektórzy inwestorzy biorą pod uwagę wszystkie uzyskane w taki sposób sygnały, to jest to bardzo ryzykowne, żeby nie powiedzieć błędne. Właściwe sygnały transakcyjne wygenerowane w taki sposób są istotne, kiedy mają miejsce w obszarach wyprzedania (w przypadku sygnału kupna) oraz wykupienia rynku (w przypadku sygnału sprzedaży).

Trzecia interpretacja Stochastic Oscillator jest trudniejsza, ponieważ w jej przypadku nie wystarczy jedynie analiza wskazań oscylatora, ale potrzebna jest także analiza wykresu cenowego danego instrumentu. W przypadku tej interpretacji inwestor stara się dopatrzeć dywergencji pomiędzy wartościami wskaźnika a kursem instrumentu. W momencie gdy dołki na Oscylatorze Stochastycznym są coraz płytsze, a na wykresie cenowym obserwujemy trend spadkowy, możemy spodziewać się zakończenia trendu spadkowego i powrotu do wzrostów. Odwrotnie, gdy nasz wskaźnik tworzy coraz niższe szczyty, a na wykresie cenowym obserwujemy dalsze wzrosty, możemy oczekiwać zakończenia i ewentualnego odwrócenia trendu wzrostowego. Podobnie jak w przypadku drugiej interpretacji, wskazania te są dużo bardziej wartościowe, gdy mają miejsce w obszarze wyprzedania rynku (gdy STS rośnie, a cena maleje) oraz wykupienia rynku (w momencie gdy STS maleje, a cena rośnie).

Oscylator Stochastyczny jest zdecydowanie warty uwagi. Jest to jeden z lepszych, a co za tym idzie najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej wśród inwestorów i spekulantów. Podobnie jak wszystkie wskaźniki i oscylatory został stworzony dla interwału dziennego, jednak z powodzeniem używany jest również na innych interwałach. Jego interpretacja jest łatwa, jednak kluczowym elementem jest dostosowanie jego ustawień do konkretnego interwału oraz instrumentu za pomocą testów na danych historycznych. Oprócz tego warto wiedzieć, że Stoch sprawdza się, podobnie jak RSI, przede wszystkim w konsolidacjach.

Plusy Stochastic

  • Duża ilość jasnych sygnałów transakcyjnych
  • Łatwe użycie niezależnie od instrument i interwału
  • Możliwość dostosowania ustawień do własnych potrzeb
  • Trzy sposoby interpretacji

Minusy Stochastic

  • Czasochłonność dostosowywania ustawień
  • Konieczność korzystania z dodatkowych wskaźników
  • Niska sprawdzalność w silnych trendach

Nasza ocena: 8/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Jak zarabiać na opcjach binarnych?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: